期权定价研究生论文
摘要
期权定价是金融工程领域中的重要问题，它涉及到如何通过对期权合约中各项变量的计算，来得出期权的价格。本文介绍了期权定价的基本理论、计算模型和方法，并详细阐述了作者所采用的期权定价模型和计算方法。最后，本文对期权定价在实际金融工程中的应用进行了探讨，包括期权定价模型在风险管理中的应用、期权定价在投资决策中的应用等。
关键词：期权定价、金融工程、风险管理、投资决策
一、引言
期权定价是金融工程领域中的重要问题，它涉及到如何通过对期权合约中各项变量的计算，来得出期权的价格。期权定价的理论和方法已经被广泛应用于金融工程和风险管理领域，并在投资决策中也得到了广泛的应用。因此，期权定价的研究对于投资者、金融机构和风险管理公司具有重要的现实意义。
二、期权定价的基本理论
期权定价的基本理论包括期权定价公式的推导、期权定价模型的建立和期权定价模型的检验等。期权定价公式的推导是基于数学模型和统计方法的，它描述了期权价格与期权合约中各项变量之间的关系。期权定价模型的建立是基于实验数据和统计方法的，它基于已有的期权数据，通过数学模型和统计方法来推导出期权定价公式。期权定价模型的检验是基于实验数据和统计方法的，它通过比较实验数据和理论模型之间的差异，来检验期权定价模型的准确性和可靠性。
三、期权定价的计算方法
期权定价的计算方法包括计算期权价格的基本公式、计算期权价格的数学模型和计算期权价格的统计学方法等。计算期权价格的基本公式是基于数学模型和统计方法的，它描述了期权价格与期权合约中各项变量之间的关系。计算期权价格的数学模型是基于已有的期权数据，通过数学模型和统计方法来推导出期权价格的基本公式。计算期权价格的统计学方法是基于已有的期权数据，通过统计方法来计算出期权价格的变化率、波动率等指标。
四、作者所采用的期权定价模型和计算方法
本文作者采用了一种基于波动率的期权定价模型，并采用一种基于统计方法的计算方法来计算期权价格。具体来说，作者采用了一种基于波动率的期权定价模型，通过已有的期权数据，利用数学模型和统计方法来推导出期权价格的基本公式。然后，作者将期权价格的基本公式与其他相关参数相联系，并采用一种基于统计方法的计算方法来计算期权价格的变化率、波动率等指标。
五、期权定价在实际金融工程中的应用
期权定价在实际金融工程中的应用包括风险管理、投资决策和资产组合构建等。具体来说，期权定价在风险管理中的应用包括期权定价模型在风险管理中的应用、期权定价在投资组合中的应用等。